2018年9月27日下午1点到4点在我校闵行校区四教403教室，9月28日上午9点到11点在法商南楼113会议室举行了跨学科工作坊“马尔科夫调制模型的参数估计”的第二次研讨会。加拿大滑铁卢大学的博士后陈律博士、以及华东师范大学的危佳钦研究员、钱林义教授、范堃副教授、许忠好副教授、李丹萍副教授、张楠博士以及统计精算专业的部分博士生和硕士生参加了此次研讨会。
研讨会上李丹萍副教授介绍了她最近几年的研究成果，以及马尔科夫模型在最优控制中的应用。陈律博士做了题为《Pareto-Optimal Risk Sharing under the Time-consistent Mean-variance Criterion》的专题演讲，介绍了连续时间风险分担的一种新方法，以及研究结果在金融保险中的应用。
最后与会师生就马尔科夫调制模型的参数估计以及在金融保险中的应用问题展开了热烈讨论。研讨会在讨论中形成了一些思路，达到了预期的效果。该次工作坊涉及到数学、统计、经济三大学科，探讨了数学、统计方法在金融保险中的应用。
